Utilizando o Microsoft EXCEL, este livro traz uma abordagem no estilo “livro de receitas” de modelos de previsão à luz da realidade comum da grande maioria das pessoas. São revisados os principais modelos estatísticos de previsão por extrapolação, os quais são capazes de projetar no futuro padrões e tendências presentes em séries históricas passadas, e, na seqüência, aplicados através do uso de ferramentas disponíveis no Microsoft EXCEL em passos seqüenciais em uma base de dados hipotética disponibilizada no CD-rom anexo ao livro. Existe uma referência à utilização do Microsoft Access para análise de arquivos com muitas linhas, não suportados pelo Microsoft EXCEL.

Sumário

Parte 1 Uma Análise Macro da Demanda ......................................... 1

1 PROCESSO DE PREVISÃO OU “FORECAST” ........................................... 3
É Possível Prever o Futuro? ......................................................... 3
O Que Eu Preciso Fazer para Ganhar Mais Dinheiro (Lucro)
no Futuro? ................................................................................ 4

2 CONHECENDO A DEMANDA COM A ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL ......... 11
Média Aritmética ......................................................................... 15
Desvio Padrão .............................................................................. 16
Propriedades................................................................................. 17
Coeficiente de Variação ............................................................... 18

3 ANÁLISE DE UM ARQUIVO PEQUENO DE UM ANO DE DEMANDA ............ 21
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 21
Onde Encontrar ............................................................................ 47

4 ANÁLISE DE ARQUIVOS GRANDES COM VÁRIOS ANOS DE DEMANDA
ATRAVÉS DO ACCESS ....................................................................... 49
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 49
Onde Encontrar ............................................................................ 70

5 ANÁLISE DE ARQUIVOS GRANDES COM VÁRIOS ANOS DE DEMANDA, COM
BANCO DE DADOS EM ACCESS E TABELA DINÂMICA EM EXCEL 2003 OU
DIRETO NO EXCEL 2007 .................................................................. 71
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 71
Access .................................................................................. 71
Onde Encontrar ............................................................................ 95
Excel 2007 ................................................................................... 95
Onde Encontrar ............................................................................ 107

Parte 2 Conceitos e Modelos de Extrapolação de Previsão ............... 109

6 MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA ............................................... 111
Classificação dos Métodos de Previsão: ...................................... 111
1. Métodos de Previsão Qualitativos ............................................ 112
1.1. Opiniões de executivos ................................................. 113
2. Métodos Quantitativos ............................................................. 115
Hipótese Básica .................................................................... 115

7 MODELOS DE EXTRAPOLAÇÃO – MÉDIA MÓVEL ................................. 117
Modelo Matemático ..................................................................... 117
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 119
Onde Encontrar ............................................................................ 130

8 MODELOS DE EXTRAPOLAÇÃO – AJUSTE EXPONENCIAL ....................... 131
Modelo Matemático ..................................................................... 131
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 132
Onde Encontrar ............................................................................ 140
Ajuste Exponencial .......................................................... 141

9 MODELOS DE EXTRAPOLAÇÃO – REGRESSÃO LINEAR .......................... 143
Modelo Matemático ..................................................................... 143
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 144
R múltiplo e R-Quadrado ............................................................. 156
Erro Padrão e MQ ........................................................................ 156
Stat t ............................................................................................. 158
Anova ........................................................................................... 161
Intervalo de Confiança ................................................................. 163
Onde encontrar ............................................................................. 164

10 MODELOS DE EXTRAPOLAÇÃO – REGRESSÃO EXPONENCIAL ................. 165
Modelo Matemático ..................................................................... 165
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 166
Onde Encontrar ............................................................................ 178

11 MODELOS DE EXTRAPOLAÇÃO – REGRESSÃO POLINOMIAL DE 2ª ORDEM,
QUADRÁTICA OU PARABÓLICA........................................................... 179
Modelo Matemático ..................................................................... 179
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 180
Onde Encontrar ............................................................................ 191

Parte 3 Conceito de Sazonalidade, Erros de Previsão, Correlação e
Outliers (Valores Atípicos) .................................................... 193

12 CÁLCULO DO COEFICIENTE SAZONAL ................................................. 195
Coeficiente Sazonal ..................................................................... 196
Desenvolvendo o Exercício.................................................. 196
Onde Encontrar ............................................................................ 206

13 MEDIDAS DE ERRO DAS PREVISÕES E VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS) ... 207
13.1. Medidas de Erro das Previsões ........................................... 207
Erro de Previsão Et: ..................................................................... 208
Desvio Absoluto At : .................................................................... 208
Desvio Absoluto Médio DAM: .................................................... 208
Erro Quadrático Médio EQM: ..................................................... 208
Erro Absoluto Médio Percentual EAMP:..................................... 208
Viés da Previsão: .......................................................................... 209
Sinal de Rastreamento TS (Tracking Sinal): ................................ 209
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 210
13.2. Valores Atípicos (Outliers) .................................................. 221
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 222
Entrada ................................................................................. 224
Opções de Saída ................................................................... 225
Onde Encontrar ............................................................................ 229

14 COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO .......................................................... 231
Índice R2 ...................................................................................... 234

Parte 4 Estudo e Escolha do Melhor Modelo de Previsão e
Possibilidades de Agrupamento Através de Sistemas de
Classificação Para Análises ................................................... 237

15 ESCOLHA DO MELHOR MODELO DE PREVISÃO .................................... 239
Desenvolvendo o Exercício ......................................................... 239
Onde Encontrar ............................................................................ 276

16 CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS .......................................................... 281
16.1. Classificação ABC ............................................................... 281
Desenvolvendo o Exercício .......................................................... 282
Onde Encontrar ............................................................................. 293
16.2 Classificação dos Produtos por Família
(Commodity Mapping) .............................................................. 293
Desenvolvendo o Exercício .......................................................... 295
Onde Encontrar ............................................................................. 299

Parte 5 Modelos Explicativos ou Causais .......................................... 301

17 OBTENÇÃO DE DADOS MACROECONÔMICOS PARA CONSTRUÇÃO DE
MODELOS EXPLICATIVOS OU CAUSAIS ................................................. 303
17.1. Indicadores de Conjuntura Econômica – Banco
Central do Brasil ....................................................................... 303
Desenvolvendo o Exercício................................................... 303
17.2. Índices Financeiros – site Portal Brasil ............................... 313
Desenvolvendo o Exercício .......................................................... 313
17.3. Dados do PIB Brasileiro – site do IBGE ............................. 316
Desenvolvendo o Exercício................................................... 316
Para Mais Informações, Consulte: ................................................ 320

18 MODELOS CAUSAIS ........................................................................... 323
Evolução da Conjuntura Econômica do País e os Fatos mais
Relevantes do Período ............................................................... 323
Análise da Evolução do Valor da Demanda Corrigida
Monetariamente......................................................................... 325
Desenvolvendo o Exercício .......................................................... 326
Suavização da Curva de Tendência ............................................... 328
Impacto dos Eventos Econômicos na Demanda ........................... 328
Análise Estatística de Tendência ................................................... 329
Potencial de Mercado .................................................................... 332
Correlação da Demanda da Empresa com o PIB .......................... 333
Elasticidade da Demanda .............................................................. 338
Regressão Linear Múltipla ............................................................ 343
Desenvolvendo o Exercício .......................................................... 344

Parte 6 Conceito de Indicadores e Ciclos ........................................... 351

19 O NOVO PENSAMENTO SOBRE KPIS (KEY PERFORMANCE INDICATORS) .. 353
Porque Você Pode Estar Trabalhando com as Medidas Erradas .. 353
Companhia aérea British Airways (BA) ....................................... 355
As Seis Características dos KPIs .................................................. 356
Key Result Indicators (KRIs) – Indicadores de Resultado Chave .. 358
Performance Indicators (PIs) – Indicadores de Performance ....... 359
20 CICLOS............................................................................................. 361
O Que É um Ciclo? ............................

Fábio Gonçalves - O AUTOR



Fábio Gonçalves é engenheiro de produção eletricista pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, cursando MBA Executivo Internacional em Logística Empresarial pela FGV Management e pela UCI University of California, Irvine.
Vem atuando nos últimos cinco anos em diversas áreas da Cadeia de Suprimentos, com experiências anteriores em Engenharia, Manutenção e Obras.

http://www.fabiogoncalves.com.br
fabio@fabiogoncalves.com.br